Probador de estratégia tradingview

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Versão Beta de Backtesting de Estratégia de Script do Pine.

Boas notícias! Nós lançamos o tão aguardado recurso Backtesting no modo de teste beta! Ele permite que você crie estratégias de negociação no Pine Script.

Uma estratégia é um estudo que pode enviar, modificar e cancelar pedidos (para comprar / vender). As estratégias permitem que você execute Backtesting (emulação de negociação de estratégia em dados históricos) e Forwardtesting (emulação de negociação de estratégia em dados em tempo real) de acordo com seus algoritmos pré-modificados.

Leia mais sobre o & # 8216; Estratégia & # 8217; funções e variáveis integradas no documento de referência de script e tutorial de script de pinho:

A mesma informação está disponível para você na guia "Strategy Tester". Uma vez que uma estratégia é calculada em dados históricos, você pode ver enchimentos de ordem hipotéticos. Para testar a estratégia, aplique-a no gráfico. Use o símbolo eo intervalo de tempo que deseja testar. Você pode usar uma estratégia incorporada a partir dos "Indicadores & amp; Strategies ”, ou escreva seu próprio no Pine Editor.

Mais uma vez, o recurso está no estágio beta, então seus comentários são realmente apreciados. Se você tiver alguma dúvida / problema / solicitação, sinta-se à vontade para nos escrever aqui.

Nota importante! Quando o teste beta for finalizado, o recurso estará disponível somente para usuários pagos (Pro / Pro + / Premium). A razão disso é que as estratégias são calculadas em nossos servidores e aumentam a carga, por isso não podemos disponibilizá-las para usuários gratuitos. Os 5 usuários mais ativos, que nos dão o feedback mais valioso, terão acesso a backtesting por 1 ano gratuitamente. Envie seus comentários, perguntas e sugestões neste tópico.

Estratégias.

Uma estratégia é um estudo que pode enviar, modificar e cancelar pedidos (para comprar / vender). As estratégias permitem que você realize backtesting (emulação de negociação de estratégia em dados históricos) e forwardtesting (emulação de negociação de estratégia em dados em tempo real) de acordo com seus algoritmos pré-codificados.

Uma estratégia escrita no idioma Pine Script tem todas as mesmas capacidades que um indicador Pine. Quando você escreve um código de estratégia, ele deve começar com a palavra-chave "estratégia" e não "estudo". Estratégias não apenas traçam algo, mas também colocam, modificam e cancelam pedidos. Eles têm acesso a informações essenciais sobre o desempenho da estratégia por meio de palavras-chave específicas. A mesma informação está disponível para você na guia "Strategy Tester". Uma vez que uma estratégia é calculada em dados históricos, você pode ver enchimentos de ordem hipotéticos.

Um exemplo de estratégia simples.

Assim que o script é compilado e aplicado a um gráfico, você pode ver marcas de pedido preenchidas e como seu saldo estava mudando durante o backtesting (curva de capital). É uma estratégia mais simples que compra e vende em cada barra.

A estratégia de primeira linha ("teste") indica que o código pertence ao tipo de estratégia e seu nome é "teste". strategy. entry () é um comando para enviar ordens de “compra” e “venda”. plot (strategy. equity) traça a curva de equidade.

Como aplicar uma estratégia ao gráfico.

Para testar sua estratégia, aplique-a no gráfico. Use o símbolo e os intervalos de tempo que você deseja testar. Você pode usar uma estratégia incorporada a partir dos "Indicadores & amp; Stratedies ", ou escreva o seu próprio no Pine Editor.

Nota: Ao usar tipos de gráfico não-padrão (Renko, Kagi, Quebra de linha, Ponto e Figura, Heikin Ashi, Gráficos de dispersão) como base para a estratégia, você precisa perceber que o resultado será diferente. As ordens serão executadas aos preços deste gráfico (por exemplo, para Heikin Ashi, levará os preços Heikin Ashi (os médios) e não os preços reais do mercado). Portanto, recomendamos que você use o tipo de gráfico padrão para estratégias.

Backtesting e forwardtesting.

As estratégias TradingView são calculadas em todos os dados históricos disponíveis no gráfico e continuam o cálculo quando os dados em tempo real chegam.

Tanto durante o cálculo histórico quanto em tempo real, o código é calculado na barra que é fechada por padrão.

Se isso for forwardtesting, o código calcula em cada tick em tempo real. Para habilitar isso, marque a opção “Recalculate On Every Tick” nas configurações ou faça isso no próprio script: strategy (. Calc_on_every_tick = true,.).

Você pode definir a estratégia para executar cálculos adicionais depois de um pedido ser preenchido. Para isso, você precisa marcar “Recalculate After Order filled” nas configurações ou fazê-lo no próprio script: strategy (…, calc_on_order_fills = true,.).

Emulador de corretores.

Existe um emulador de corretores no TradingView para estratégias de teste. Ao contrário da negociação real, o emulador enche ordens apenas a preços de gráficos, é por isso que um pedido pode ser preenchido apenas no próximo tick no teste de adiantamento e na próxima barra no backtesting (ou posterior) após a estratégia calculada.

Conforme mencionado acima, a estratégia de backtesting é calculada no fechamento do bar. A seguinte lógica é usada para emular preenchimentos de pedidos:

Se o preço de abertura do bar estiver mais próximo do preço mais alto do mesmo bar, o emulador do corretor assume que o preço intrabar estava se movendo desta forma: Abrir → Alto → Baixo → Fechar. Se o preço de abertura do bar estiver mais próximo do preço mais baixo do mesmo bar, o emulador do corretor assume que o preço intrabar estava se movendo desta forma: Abrir → Baixo → Alto → Fechar. O emulador de corretores assume que não havia lacunas dentro da barra, o que significa que todos os preços intrabar estão disponíveis para a execução da ordem. Se a opção "Recalcular em cada marca" nas propriedades da estratégia estiver ativada (ou a estratégia (. Calc_on_every_tick = true,.) For especificada no script), o código ainda será calculado apenas no fechamento da barra, seguindo a lógica acima.

Aqui está a estratégia demonstrando como os pedidos são preenchidos pelo emulador do broker:

Este código é calculado uma vez por barra por padrão, em seu fechamento, no entanto, há um cálculo adicional assim que um pedido é preenchido. É por isso que você pode ver 4 ordens preenchidas em cada barra: 2 pedidos em aberto, 1 ordem em alta e 1 ordem em baixo. Isso é uma prova de atraso. Se fosse em tempo real, as ordens seriam executadas em cada novo tiquetaque.

Também é possível emular a fila de pedidos. A configuração é chamada "Verificar preço para pedidos com limite" e pode ser encontrada nas propriedades da estratégia ou no próprio script: strategy (. Backtest_fill_limits_assumption = X,.). O valor especificado = número de pontos / pips (movimentos mínimos de preço), valor padrão = 0. Uma ordem limite é preenchida se o preço atual for melhor (maior para ordens de venda, menor para ordens de compra) para o número especificado de pontos / pips. O preço de execução ainda corresponde ao preço do pedido limitado.

backtest_fill_limits_assumption = 1. Movimento de preço mínimo = 0,25.

Um pedido de limite de compra é colocado ao preço de 12,50.

O preço atual é de 12,50.

O pedido não pode ser preenchido a preço atual apenas porque backtest_fill_limits_assumption = 1. Para preencher a ordem, o preço deve se tornar 0.25 * 1 menor. A ordem é colocada na fila.

Suponha que o próximo tick venha ao preço de 12,00. Este preço é 2 pontos mais baixo, o que significa que a condição “backtest_fill_limits_assumption = 1” é satisfeita, então o pedido deve ser preenchido. O pedido é preenchido às 12h50 (preço do pedido original), mesmo que o preço não esteja mais disponível.

Ordenar comandos de posicionamento.

Todas as palavras-chave projetadas para estratégias começam com o prefixo "estratégia". Os seguintes comandos são usados para colocar ordens: strategy. entry, strategy. order e strategy. exit:

strategy. entry - este comando coloca apenas ordens de entrada. É afetado pela configuração piramidal (nas propriedades da estratégia) e pela palavra-chave strategy. risk. allow_entry_in. Se houver uma posição de mercado aberto quando uma ordem de direção oposta é gerada, o número de contratos / ações / lotes / unidades será aumentado pelo número de contratos atualmente abertos (script equivalente: strategy. position_size + quantity). Como resultado, o tamanho da posição de mercado para abrir será igual ao tamanho da ordem, especificado no comando strategy. entry. strategy. order - este comando coloca as ordens de entrada e saída. Não é afetado pela configuração piramidal e pela palavra-chave strategy. risk. allow_entry_in. Ele permite que você crie construções complexas de entrada e saída quando as capacidades da strategy. entry e do strategy. exit não são suficientes. strategy. exit - este comando permite que você saia de uma posição de mercado por meio de uma ordem ou de uma estratégia de pedido de saída múltipla (stop loss, profit target, trailing stop). Todas essas ordens fazem parte do mesmo grupo strategy. oca. reduce. Uma ordem de saída não pode ser colocada se não houver nenhuma posição de mercado aberta ou se não houver ordem de entrada ativa (uma ordem de saída está vinculada ao ID de uma ordem de entrada). Não é possível sair de uma posição com uma ordem de mercado usando o comando strategy. exit. Para esse objetivo, os seguintes comandos devem ser usados: strategy. close ou strategy. close_all. Se o número de contratos / partes / lotes / unidades especificadas para o strategy. exit for inferior ao tamanho da posição aberta atual, a saída será parcial. Não é possível sair da mesma ordem de entrada mais de 1 vez usando a mesma ordem de saída (ID), que permite que você crie estratégias de saída com múltiplos níveis. No caso, quando uma posição de mercado foi formada por várias ordens de entrada (pyramiding habilitado), cada ordem de saída é vinculada a cada ordem de entrada individualmente.

A estratégia acima invoca constantemente a posição de mercado de +4 para -6, para frente e para trás, o que é mostrado por sua trama.

Esta estratégia demonstra o caso, quando a posição do mercado nunca é fechada, porque usa a ordem de saída para fechar a posição do mercado apenas parcialmente e não pode ser usada mais de uma vez. Se você dobrar a linha para sair, a estratégia fechará completamente a posição do mercado.

Este código gera 2 níveis de colchetes (2 ordens de lucro e 2 ordens de perda de parada). Ambos os níveis são ativados ao mesmo tempo: primeiro nível para sair de 2 contratos e o segundo para sair de todo o resto.

As primeiras ordens de lucro e stop loss (nível 1) estão em um grupo OCA. As outras ordens (nível 2) estão em outro grupo OCA. Isso significa que assim que um pedido do nível 1 é preenchido, as ordens do nível 2 não são canceladas, ficam ativas.

Cada comando que faz um pedido possui um ID (valor de string) - identificador de pedido exclusivo. Se um pedido com o mesmo ID já estiver colocado (mas ainda não preenchido), o comando atual modifica a ordem existente. Se a modificação não for possível (conversão de compra para venda), a ordem antiga é cancelada, a nova ordem é colocada. strategy. entry e strategy. order funcionam com os mesmos IDs (eles podem modificar a mesma ordem de entrada). strategy. exit funciona com outras IDs de pedido (é possível ter uma ordem de entrada e uma ordem de saída com a mesma ID).

Para cancelar uma ordem específica (por sua ID), o comando strategy. cancel (string id) deve ser usado. Para cancelar todos os pedidos pendentes, o comando strategy. cancel_all () deve ser usado. Ordens de estratégia são colocadas assim que suas condições são satisfeitas e o comando é chamado no código. O emulador de corretor não executa pedidos antes que o próximo tick venha depois que o código foi calculado, enquanto na negociação real com corretor real, um pedido pode ser preenchido mais cedo. Isso significa que, se uma ordem de mercado for gerada no final da barra atual, ela será preenchida na próxima barra aberta.

Se este código é aplicado a um gráfico, todos os pedidos são preenchidos em aberto de cada barra.

As condições para o posicionamento do pedido (quando, pyramiding, strategy. risk) são verificadas quando o script é calculado. Se todas as condições forem satisfeitas, a ordem é colocada. Se alguma condição não for satisfeita, a ordem não será colocada. É importante cancelar ordens de preço (ordens limite, stop e stop-limit).

Exemplo (para MSFT 1D):

Mesmo que a pirâmide esteja desativada, essas duas ordens são preenchidas em backtesting, porque quando elas são geradas não há uma posição aberta de mercado longo. Ambas as ordens são colocadas e quando o preço satisfaz a execução da ordem, ambas são executadas. Recomenda-se colocar os pedidos em 1 grupo OCA por meio de strategy. oca. cancel. neste caso, apenas uma ordem é preenchida e a outra é cancelada. Aqui está o código modificado:

Se, por algum motivo, as condições de colocação de pedidos não forem cumpridas ao executar o comando, a ordem de entrada não será colocada. Por exemplo, se as configurações de pirâmide estiverem configuradas para 2, a posição existente já contém duas entradas e a estratégia tenta colocar uma terceira, ela não será colocada. As condições de entrada são avaliadas no estágio de geração da ordem e não na fase de execução. Portanto, se você enviar duas entradas de tipo de preço com piramide desabilitado, uma vez que uma delas é executada, a outra não será cancelada automaticamente. Para evitar problemas, recomendamos usar grupos OCA-Cancelar para entradas, então, quando uma ordem de entrada é preenchida, os outros são cancelados.

O mesmo é válido para as saídas do tipo de preço - as ordens serão colocadas uma vez que suas condições sejam atendidas (ou seja, é preenchida uma ordem de entrada com o id respectivo).

Se você aplicar este exemplo a um gráfico, você pode ver que a ordem de saída foi preenchida, apesar do fato de ter sido gerado apenas uma vez antes do pedido de entrada a ser fechado. No entanto, a próxima entrada não foi fechada antes do final do cálculo, pois o comando de saída já foi acionado.

Posição de mercado de fechamento.

Apesar de ser possível sair de uma entrada específica no código, quando as ordens são mostradas na aba Lista de negociações na StrategyTester, todas elas são vinculadas de acordo com a regra FIFO (first in, first out). Se uma ID de pedido de entrada não for especificada para uma ordem de saída no código, a ordem de saída encerra a primeira ordem de entrada que abriu a posição de mercado. Vamos estudar o seguinte exemplo:

O código dado acima coloca 2 ordens seqüencialmente: “Buy1” ao preço de mercado e “Buy2” a um preço 10% maior (stop order). O pedido de saída é colocado somente depois que os pedidos de entrada foram preenchidos. Se você aplicar o código a um gráfico, verá que cada ordem de entrada é fechada por ordem de saída, embora não tenhamos especificado o ID da ordem de entrada para fechar nesta linha: strategy. exit ("colchetes", loss = 10, profit = 10, quando = strategy. position_size == 15)

Ele abre 5 contratos de posição longa com a ordem "Buy1". Estende a posição comprada comprando mais 10 contratos a um preço 10% maior com o pedido “Buy2”. A ordem de saída (strategy. close) para vender 10 contratos (sair de “Buy2”) é preenchida.

Se você der uma olhada no gráfico, verá que o preço médio de entrada = preço de execução "Buy2" e nossa estratégia fecharam exatamente este pedido, enquanto na guia TradeList podemos ver que ele fechou o primeiro pedido "Buy1" e metade do segundo "Buy2". Isso significa que, independentemente da ordem de entrada que você especificar para a sua estratégia fechar, o emulador do corretor ainda fechará o primeiro (de acordo com a regra FIFO). Funciona da mesma maneira quando se troca com o intermediário intermediário.

Grupos OCA.

É possível colocar pedidos em 2 grupos OCA diferentes no Pine Script:

strategy. oca. cancel - assim que um pedido do grupo é preenchido (mesmo parcialmente) ou cancelado, os outros pedidos do mesmo grupo são cancelados. Deve ter em mente que, se os preços das ordens forem iguais ou forem próximos, mais de 1 ordem do mesmo grupo pode ser preenchida. Este tipo de grupo OCA está disponível somente para pedidos de entrada porque todas as ordens de saída são colocadas em strategy. oca. reduce.

Você pode pensar que essa é uma estratégia inversa, já que a pirâmide não é permitida, mas na verdade ambas as ordens serão preenchidas porque são ordem de mercado, o que significa que elas devem ser executadas imediatamente a preço atual. A segunda ordem não é cancelada porque ambos são preenchidos quase no mesmo momento e o sistema não tem tempo para processar o preenchimento da primeira ordem e cancelar o segundo antes de ser executado. O mesmo aconteceria se estes fossem pedidos de preços com preços iguais ou similares. A estratégia coloca todos os pedidos (que são permitidos de acordo com a posição do mercado, etc.).

A estratégia coloca todos os pedidos que não contradizem as regras (na nossa posição, a posição do mercado é plana, portanto, qualquer pedido de entrada pode ser preenchido). Em cada cálculo do tiquetaque, primeiro todos os pedidos com as condições satisfeitas são executados e somente as ordens do grupo onde um pedido foi executado são canceladas.

strategy. oca. reduce - esse tipo de grupo permite que vários pedidos dentro do grupo sejam preenchidos. À medida que uma das ordens dentro do grupo começa a ser preenchida, o tamanho de outras ordens é reduzido pelo valor dos contratos preenchidos. É muito útil para as estratégias de saída. Uma vez que o preço toca seu pedido take-profit e ele está sendo preenchido, o stop-loss não é cancelado, mas seu valor é reduzido pelo valor dos contratos preenchidos, protegendo assim o restante da posição aberta. strategy. oca. none - a ordem é colocada fora do grupo (valor padrão para os comandos strategy. order e strategy. entry).

Cada grupo tem seu próprio id único (da mesma forma que os pedidos). Se dois grupos tiverem o mesmo id, mas tipo diferente, eles serão considerados grupos diferentes. Exemplo:

"Compre" e "Venda" serão colocados em grupos diferentes, pois seu tipo é diferente. "Order" estará fora de qualquer grupo, pois seu tipo está definido como strategy. oca. none. Além disso, “Buy” será colocado no grupo de saída, pois as saídas são sempre colocadas no grupo de tipos strategy. oca. reduce_size.

Gerenciamento de riscos.

Não é fácil criar uma estratégia lucrativa universal. Normalmente, estratégias são criadas para certos padrões de mercado e podem produzir perdas incontroláveis quando aplicadas a outros dados. Portanto, interromper a negociação automática no tempo, caso as coisas corram mal, é um problema sério. Existe um grupo especial de comandos de estratégia para gerenciar riscos. Todos começam com o prefixo strategy. risk. *.

Você pode combinar qualquer número de riscos em qualquer combinação dentro de uma estratégia. Cada comando de categoria de risco é calculado a cada tique, bem como a cada evento de execução de pedido, independentemente da configuração da estratégia calc_on_order_fills. Não há como desativar qualquer regra de risco no tempo de execução do script. Independentemente de onde no script a regra de risco está localizada, ela sempre será aplicada, a menos que a linha com a regra seja excluída e o script seja recompilado.

Se no próximo cálculo qualquer das regras for acionada, nenhuma ordem será enviada. Portanto, se uma estratégia tiver várias regras do mesmo tipo com diferentes parâmetros, ela irá parar de calcular quando a regra com os parâmetros mais rigorosos é desencadeada. Quando uma estratégia é interrompida, todas as ordens não executadas são canceladas e, em seguida, uma ordem de mercado é enviada para fechar a posição se não for plana.

Além disso, vale lembrar que ao usar resoluções superiores a 1 dia, a barra inteira é considerada como 1 dia para as regras que começam com o prefixo “strategy. risk. max_intraday_”

A posição será fechada e a negociação será interrompida até o final de cada sessão de negociação, depois que duas ordens forem executadas nesta sessão, já que a segunda regra é acionada antes e é válida até o final da sessão de negociação.

Deve-se lembrar que a regra strategy. risk. allow_entry_in é aplicada apenas às entradas, portanto, será possível entrar em uma negociação usando o comando strategy. order, já que este comando não é um comando de entrada em si. Além disso, quando a regra strategy. risk. allow_entry_in está ativa, as entradas em um “trade proibido” se tornam saídas em vez de operações reversas.

Exemplo (MSFT 1D):

Como as entradas curtas são proibidas pelas regras de risco, em vez de operações reversas, as negociações de saída longa serão realizadas.

As estratégias TradingView podem operar na moeda diferente da moeda do instrumento. NetProfit e OpenProfit são recalculados na moeda da conta. A moeda da conta é definida nas propriedades da estratégia - na lista suspensa Moeda base ou no script por meio da palavra-chave estratégia (. Moeda = moeda. *,.). Ao mesmo tempo, os valores do relatório de desempenho são calculados na moeda selecionada.

Lucro comercial (aberto ou fechado) é calculado com base no lucro na moeda do instrumento multiplicado pela taxa cruzada no Fechamento do dia de negociação anterior à barra onde a estratégia é calculada.

Exemplo: nós negociamos EURUSD, D e selecionamos EUR como a moeda da estratégia. Nossa estratégia compra e sai da posição usando 1 ponto profitTarget ou stopLoss.

Depois de adicionar esta estratégia ao gráfico, podemos ver que as linhas do gráfico estão em correspondência. Isso demonstra que a taxa para calcular o lucro para cada negociação foi baseada no fechamento do dia anterior.

Ao negociar em resoluções intradiárias, a taxa cruzada no encerramento do pregão anterior à barra onde a estratégia é calculada será utilizada e não será alterada durante todo o pregão.

Ao negociar com resoluções superiores a 1 dia, será utilizada a taxa cruzada no fecho do dia de negociação anterior ao fecho da barra onde a estratégia é calculada. Digamos que negociamos em um gráfico semanal e, em seguida, a taxa cruzada no fechamento da sessão de quinta-feira sempre será usada para calcular os lucros.

Em tempo real, a taxa de fechamento da sessão de ontem é usada.

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estratégia.

Oi pessoal, aqui algumas análises no par EUR / USD: ainda estamos em uma forte tendência de alta e atualmente uma boa correção foi formada em um suporte importante, histórico e diário. Portanto, podemos ver um salto desse suporte (linha preta do meio). Configuração do comércio: - A consolidação foi formada diretamente no suporte principal - Fundo duplo (com 2 mechas longas).

$ NFLX fevereiro 250 opções de chamadas acima de 1,900% em uma semana. Levou bitcoin um ano inteiro para fazer esse tipo de retorno.

Você sabia que eu estava vindo. Quantas vezes você já ouviu? ou, quantas vezes você disse? Eu ouço isso o tempo todo. & quot; Hey eu perdi muito dinheiro, eu preciso de algo para fazer "lucro rápido" & quot ;. Está bem. PARE. Deixe-me tornar mais fácil para você. Se você procurar o dicionário Merriam Webster e procurar "Fast Profit" sob a categoria Cryptocurrencies, sim ali mesmo para o.

Um amigo me pediu para criar uma configuração que ele pudesse ter em seu telefone e ele poderia obter alertas sobre trocas potenciais. Então, é isso que eu criei com uma leve modificação de um sistema que eu tenho na minha área de trabalho. 5/21 Cruze com um casal Amigos! Configuração: 1) 30min Gráfico Somente 2) 5EMA e 21 EMA 2a) Eu adicionei uma fita para facilitar a visualização em um telefone. 7,9,11,13,15,17,19.

Olá comerciantes! Meu nome é Alex e eu sou comerciante de 21 anos e homem de negócios do Canadá. Nos últimos 3 meses, trabalhei na busca do combo stochastic / rsi perfeito no multi-time frame. Eu encontrei e testei bastante um sistema usando 3 a 8 diferentes estoques de tempo / rsi ao mesmo tempo. Alguns desses sistemas estão me dando uma proporção de 75% de ganhos com R / R.

Rapazes ! todos conhecemos o Renko Charts, você pode usar essa estratégia, que é realmente básica, simples, mas muito muito eficaz. Para obter bons lucros, não é necessário ter indicadores e sistemas carregados, por vezes, um sistema muito básico torna-se eficaz. Aqui estou discutindo um sistema que sempre funciona. Limpe as regras de entrada e saída, você pode usar este sistema para scalping.

Este ano, estou me concentrando em aprender de dois dos melhores mentores da Indústria com excelentes registros de Criação de Sistemas e aprender o que os métodos realmente funcionam até o teste de volta. Encontrei o sistema RSI-2 que Larry Connors desenvolveu. Larry tornou-se famoso por seus indicadores técnicos, mas seu sistema RSI-2 é o que realmente o colocou.

BTCUSD no grande canal Elliot Wave, espero Continuation of the Fall para apoiar a linha (nós na onda 3-4). No quadro, você pode ver Blue Triangle Patterns, eles são indicadores de movimento adicional. No caso de Triangle Break Down - veja as áreas de compras abaixo e use o gerenciamento de dinheiro: First Buy area: 10500-11500 (compre 40% de USD grátis) Segunda Área de compra: 8200-9400 (compre 100% de.

Olhe para o seguinte quadro: tradingview / x / 9OZEXPMh / Observe que, quando as velas formam uma grande vara em cima (basicamente, a vela está apontando para baixo), então temos algumas velas de resistência ou retrocesso. Neste exemplo, não é tão óbvio, porque esta moeda agora está em uma corrida muito forte, mas você começa a idéia. Depois da primeira vela.

Olá meus colegas cripto-comerciantes (minhas almas mais queridas). Eu quero compartilhar com vocês uma estratégia muito simples, mas poderosa. Uma estratégia tão simples que qualquer pessoa pode usar sem conhecimento ou experiência na negociação. Depois de ler essa ideia educacional, você pode usá-la para todo o sempre ou usá-la como um passo para aprender ainda mais. Vamos começar. Aqui eu quero compartilhar.

Um guia para iniciantes para o retracement de Fibonacci. O que é o retracement de Fibonacci? - "Na análise técnica, o retracement de Fibonacci é criado tomando dois pontos extremos (geralmente um pico e uma calçada principais) em um gráfico de ações e dividindo a distância vertical pelos principais ratios de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. & quot; - Investopedia Em Inglês? Retração de Fibonacci.

Então eu reconstruí a estratégia ANN com meus próprios códigos que adicionei. Levou muito tempo para chegar até aqui, as duas primeiras semanas não foram pintadas, mas depois começaram a pintar lentamente. Não é difícil como o script original. Por favor, sinta-se livre para editar o script e publicá-lo na parte inferior. Obrigado a todos! Espero que esse script que eu tenha reconstruído pode ajudar as pessoas! É por isso que todos estavam aqui.

Procurando por uma repetição de eventos aqui.

Estratégia de pico de volume. O volume de pico duplo me leva a acreditar que haverá uma terceira onda em breve.

Como os sentimentos do mercado pesam pesado Uma das nossas percepções de mercado na frente da moeda é o aumento do dólar australiano, já que o índice ASX 200 também se beneficiou da fraqueza do USD, mas mais importante, o crescimento da Austrália provou ser o índice subiram para o seu máximo de seis meses e ficaram acima do nível de preços-chave de 6000k. Com o iene japonês.

Com o forte movimento para cima, estou apostando que estamos iniciando um novo leilão entre os 78 e os 71 níveis. Assim, com uma classificação de volatilidade implícita de 37, eu vendi um Strangle nos 30 deltas para um crédito de $ 1,36. Enquanto o preço ficar entre US $ 78,35 e US $ 71,65, estaremos ganhando dinheiro. O Comércio: Curto 73 Põe Curto 77 Chamadas Crédito $ 1.36 por contrato 58%.

Detalhes do comércio: 65/60 Colocar spread de crédito vertical $ 1.00 Prob. de lucro máximo = 70,13% Prob. de perda máxima = 10,10% Ruptura de até $ 64,00 119 D. T.E. Plano de comércio: Entrada por sobrevenda + análise de suporte / resistência Espera nível de suporte de $ 68,00 para sobreviver a um possível teste antes do relatório de ganhos da próxima semana para uma continuação de tendência de alta antes do vencimento de 18 de maio. Usando.

Leia a caixa, leia os comentários e gerencie seus próprios riscos. Eu recomendo depois de opções de ER (vender antes do ER para evitar riscos), ou o salto para este comércio. Esteja ciente de que isso não é um ganho garantido, mas uma boa estimativa de como o estoque pode ter um desempenho maior.

Comércio de opções binárias Conselheiro Lafaiete

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